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1、即以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值久期描述了价格收益率曲线的斜率，凸性描述了曲线的弯曲程度凸性是债券...
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