1、蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反共享居中交割月份合约的跨期套利组成它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的它是套利交易中的一种合成。
2、蝶式套利是一种金融衍生品交易策略，旨在利用不同到期日期和行权价格的期权合约之间的价格差异获利蝶式套利通常涉及买入一份低价位的期权合约卖出两份中间价位的期权合约，再买入一份高价位的期权合约这种策略之所以被称为。
3、蝶式套利是跨期套利中的一种常见的形式它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合而成由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称之为蝶式套利B项。
4、蝶式套利的特点有蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和蝶式套利必须同时下达3个买卖指令蝶式套利与普遍的。
5、解析蝶式套利的具体操作方法是买人或卖出近期月份合约，同时卖出或买人居中月份合约，并买入或卖出远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和A项不符合买人卖出方向的要求BD两。
6、蝶式套利的具体操作方法是买入或卖出近期月份合约，同时卖出或买入居中月份合约，并买入或卖出远期月份合约其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和这相当于在近期与居中月份之间的牛市或熊市。
7、顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的在期货套利中的三个合约是较近月份合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端中间远端正是由于不同交割月份的期货合约在客观上存在着价格水平的差异。
8、蝶式套利在净头寸上没有开口，它在头寸的布置上，采取1份近端合约2份中间合约1份远端合约的方式其中近端远端合约的方向一致，中间合约的方向则和它们相反即一组是买近月卖中间月买远月多头蝶式套利。
9、答案A，C 蝶式套利的具体操作手法是买入卖出较近月份合约，同时卖出买入居中月份合约，并买入卖出较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和故本题答案为AC。
10、答案A，B，C，D 蝶式套利的具体操作方法是买入或卖出近期月份合约，同时卖出或买人居中月份合约，并买入或卖出远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和这相当于在近期与居中。
11、并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度蝶式套式蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反共享居中交割月份合约的跨期套利组成它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由。
12、答案C 答案C解析蝶式套利的具体操作方法是买入或卖出较近月份合约，同时卖出或买入居中月份合约，并买入或卖出较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和A项不。
13、蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反共享居中交割月份合约的跨期套利组成它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的蝶式套利，它是套利交易中。
14、蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约在期货套利中的三个合约是近期合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端中间远端蝶式套利在净头寸上没有开口，它在头寸的布置上，采取1份近端。
15、1买入3手大豆3月份合约，卖出6手5月合约，买入3手7月合约2卖出3手大豆3月份合约，买入6手5月合约，卖出3手7月合约可见蝶式套利是两个跨期套利的结合在1中是牛市套利+熊市套利在2中是。
