期权溢价(期权溢价率为负什么意思)

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答案A 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同选项B错误时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值，不确定性越强，期权时间价值越大而货币时间价值是时间的“延续的价值”。

这个风险是期权买方特有的风险，但在实际操作当中很少投资者会持有到期，一般是想要赚取权利金的差价，因此投资者可以给自己设置一个止盈止损点，这样做可以一定程度避免价格归零风险，比如赚20%或亏20%就平仓2高溢价风险。

期权价格不会小于内在价值，最低等于内在价值，时间溢价不可能为负值时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。

如果内在价值为负数，则被称为“虚值”2 时间价值Time Value时间价值是期权溢价部分，反映了期权在未来可能发生变动的概率时间价值的计算基于期权到期前的剩余时间市场波动率以及利率等因素时间价值在期权到期时。

当然，如果股票的市场价格与公允价不符，比方说股票停牌，有重大事项，名义上120元，市场预期在90元如果这时候期权正常交易，应该用市场预期的价格来计算，而不是名义的120元可以称负的时间溢价，不过实质上是对流动性等。

权利金执行价格低于股价时，看涨期权是不会行权的，净收入等于0，不会为负1时间溢价又称“期权时间价值”，但它不同于“货币时间价值”时间溢价是“波动价值”时间越长，波动的可能性越大，时间溢价也越大。

发布于 2024-02-23 13:02:18

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