期货套利报告(期货套利实验报告)

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1正向市场中的牛市套利A无风险套利正向市场中无风险套利的机会出现在价差的绝对值大于持仓成本的情况下，此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约若价差收敛，我们可以在期货市场里，对冲平仓。

说到套利，市场其实存在着一个认识的误区，很多情况下，投资报告都会讲到无风险套利，但这并不是没存在风险，在特殊情况下还是存在风险的在他看来，套利虽然风险比较小，但只要是期货，未来都会有不确定性就算你对产品再。

套利是同时买卖两个高度相关的期货合约，也就是构造了一个由两个几乎完全负相关的资产构成的投资组合，该组合的风险自然大大降低了 4对涨跌停的保护许多套利交易的对冲特性，可以对涨跌停供应保护因为政治事件天气和政府报告等等。

套期保值hedging，俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进或卖出实际货物的同时，在期货交易所卖出或买进同等数量的期货交易合同作为保值它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时。

发布于 2024-02-26 17:02:22

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